جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

 جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

دانشجویان و دانش پژوهان گرامی فایل حاضر word جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) می باشد. این فایل شامل 21 صفحه جزوه تایپ بسیار مفید و ارزنده می باشد و در قالب فرمت word برای راحتی و مطالعه شما عزیزان تهیه گردیده و در دسترس قرارداده شده است. امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. برای دریافت فایل می توانید این فایل را از فروشگاه سایت مهرفایل خریداری و دانلود نمایید.

مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

در خود همبستگي هاي از نوع ماركف هم واريانس شرطي و هم واريانس  غير شرطي  همسان هستند.

اما در بازارهاي مالي ،پسماندهاي مدلهاي مالي داراي واريانسهاي شرطي ناهمسان مي باشند.

به عبارت ديگر ناهمساني واريانس هاي شرطي از ويژگي هاي اساسي پسماندهاي مدلهاي مالي مي باشد.

لازم به ذكر است كه پسماندهاي اين مدلها، همان خبر ها و اتفاقات غير منتظره اي هستند

كه شكل مدلها و متغيرهاي درون مدلها ،نمي توانند آنها را پوشش دهند. ويژگي اين خبرها در اين است

كه اگر يك خبر خوب در بازارهاي مالي منتشر شود، اين خبردر دوره هاي بعدي با فعل و انفعالاتي كه

در اقتصاد ايجاد مي كند، شوكهاي ديگري را بطور همزمان ايجاد مي كند ودر نتيجه شوكهاي تركيبي

حاصله در دوره هاي بعدي بزرگتر و بزرگتر مي شوند.

بنابراين مدلهاي مالي همواره با خطاهايي مواجه هستند كه دامنه مقادير ي كه اخذ مي كنند،

بستگي به خطاها و شوك هاي قبلي داشته و اين دامنة مقادير ممكن است در دوره هاي بعداز يك شوك ،مرتبا

بزرگتر شوند .به عبارت ديگر ،چنين ويژگي بيانگر اين است كه در دوره هاي پس از يك شوك ،پراكندگي

و واريانس توزيع مقادير جملات اخلال بزرگ و بزرگتر مي شود، اين امر سبب مي گردد

كه پس از رخ دادن يك شوك، و معلوم شدن آن، واريانس شوكهاي بعدي تغيير كند و اين همان متغير

بودن واريانس هاي شرطي و يا همان ناهمساني واريانس شرطي مي باشد ……….