جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

 جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

دانشجویان و دانش پژوهان گرامی فایل حاضر word جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) می باشد. این فایل شامل ۲۱ صفحه جزوه تایپ بسیار مفید و ارزنده می باشد و در قالب فرمت word برای راحتی و مطالعه شما عزیزان تهیه گردیده و در دسترس قرارداده شده است. امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. برای دریافت فایل می توانید این فایل را از فروشگاه سایت مهرفایل خریداری و دانلود نمایید.

 جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

در خود همبستگی های از نوع مارکف هم واریانس شرطی و هم واریانس  غیر شرطی  همسان هستند.

اما در بازارهای مالی ،پسماندهای مدلهای مالی دارای واریانسهای شرطی ناهمسان می باشند.به عبارت دیگر ناهمسانی واریانس های شرطی از ویژگی های اساسی پسماندهای مدلهای مالی می باشد.

لازم به ذکر است که پسماندهای این مدلها، همان خبر ها و اتفاقات غیر منتظره ای هستند که شکل مدلها و متغیرهای درون مدلها ،نمی توانند آنها را پوشش دهند. ویژگی این خبرها در این است که اگر یک خبر خوب در بازارهای مالی منتشر شود، این خبردر دوره های بعدی با فعل و انفعالاتی که در اقتصاد ایجاد می کند، شوکهای دیگری را بطور همزمان ایجاد می کند ودر نتیجه شوکهای ترکیبی حاصله در دوره های بعدی بزرگتر و بزرگتر می شوند.

بنابراین مدلهای مالی همواره با خطاهایی مواجه هستند که دامنه مقادیر ی که اخذ می کنند، بستگی به خطاها و شوک های قبلی داشته و این دامنه مقادیر ممکن است در دوره های بعداز یک شوک ،مرتبا بزرگتر شوند .به عبارت دیگر ،چنین ویژگی بیانگر این است که در دوره های پس از یک شوک ،پراکندگی و واریانس توزیع مقادیر جملات اخلال بزرگ و بزرگتر می شود، این امر سبب می گردد که پس از رخ دادن یک شوک، و معلوم شدن آن، واریانس شوکهای بعدی تغییر کند و این همان متغیر بودن واریانس های شرطی و یا همان ناهمسانی واریانس شرطی می باشد .

همچنین ممکن است که حالاتی رخ دهد که واریانسهای دوره های بعدی بطور مداوم کاهش یابند .به عبارت دیگر،در دوه های مختلف، با دانستن شوکها و خبرهای دوره های قبل، واریانس توزیع مقادیر جملات خطا در دوره های بعدی تغییر کند.        

مطالعه بیشتر